10 วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อขาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กลยุทธ์ 13 โดย Casey Murphy นักวิเคราะห์อาวุโส ChartAdvisor นักลงทุนต่างชาติใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีเหตุผลแตกต่างกัน บางคนใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักของพวกเขาในขณะที่คนอื่นเพียงใช้พวกเขาเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นในการสำรองการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา ในส่วนนี้นำเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันไม่กี่ชนิดซึ่งรวมเอาไว้ในรูปแบบการซื้อขายของคุณขึ้นอยู่กับคุณครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์เป็นประเภทพื้นฐานที่สุดของสัญญาณและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ค้าจำนวนมากเนื่องจากจะขจัดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมด การครอสโอเวอร์พื้นฐานที่สุดคือเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไปจากด้านใดด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และปิดลงที่อีกด้านหนึ่ง ไขว้ราคาถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การเข้าหรือทางออกพื้นฐาน ดังที่เห็นในรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยด้านล่างจะเป็นสัญญาณที่จุดเริ่มต้นของขาลงและอาจเป็นไปได้ที่ผู้ค้าจะใช้เป็นสัญญาณในการปิดตำแหน่งยาว ๆ ที่มีอยู่ ในทางกลับกันการเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ประเภทการครอสโอเวอร์แบบที่สองเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาว สัญญาณนี้ถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุโมเมนตัมที่มีการขยับไปในทิศทางเดียวและการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งน่าจะเข้าใกล้ สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในขณะที่สัญญาณการขายถูกเรียกโดยค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ดังที่คุณเห็นจากตารางด้านล่างสัญญาณนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างมากซึ่งเป็นที่นิยมมาก Triple Crossover และ Ribbon Average Moving Average อาจมีการเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในแผนภูมิเพื่อเพิ่มความถูกต้องของสัญญาณ ผู้ค้าหลายรายจะวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10 และ 20 วันลงบนแผนภูมิและรอจนกว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาห้าวันจะทะลุผ่านหลักอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสัญญาณซื้อหลัก รอค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 10 วันที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันมักใช้เป็นคำยืนยันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักลดจำนวนสัญญาณปลอม การเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเท่าที่เห็นในวิธีไขว้ไขว้คือวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความแรงของแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป นี่เป็นคำถามที่ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นบางคนให้เหตุผลว่าถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งค่านั้นมีประโยชน์จะต้องดีกว่า 10 หรือมากกว่า นี้นำเราไปสู่เทคนิคที่เรียกว่าริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตามที่เห็นจากแผนภูมิด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากจะอยู่ในแผนภูมิเดียวกันและใช้เพื่อตัดสินความแรงของแนวโน้มในปัจจุบัน เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแนวโน้มดังกล่าวมีความแข็งแกร่ง การกลับรายการจะได้รับการยืนยันเมื่อค่าเฉลี่ยข้ามไปและหันไปในทิศทางตรงกันข้าม การตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย หนึ่งในริบบิ้นที่พบมากที่สุดจะเริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเพิ่มค่าเฉลี่ยในการเพิ่มขึ้น 10 วันถึงค่าเฉลี่ยขั้นสุดท้ายของ 200 ค่าเฉลี่ยประเภทนี้เป็นสิ่งที่ดีในการระบุแนวโน้มในระยะยาว ฟิลเตอร์ตัวกรองคือเทคนิคใด ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ค้า ตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำนวนมากอาจเลือกรอจนกว่าการรักษาความปลอดภัยจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอย่างน้อย 10 ค่าเฉลี่ยก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อ นี่เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า crossover นั้นใช้ได้และเพื่อลดจำนวนของสัญญาณปลอม ข้อเสียเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวกรองมากเกินไปก็คือผลประโยชน์บางส่วนที่ได้รับและอาจนำไปสู่ความรู้สึกเหมือนคุณพลาดเรือ ความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะลดลงตามช่วงเวลาเมื่อคุณปรับเกณฑ์สำหรับตัวกรองของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่มีกฎระเบียบหรือสิ่งที่ควรระวังเมื่อกรองเพียงแค่เครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยความมั่นใจ การย้ายซองจดหมายค่าเฉลี่ยกลยุทธ์อื่นที่รวมการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเรียกว่าซองจดหมาย กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนสองวงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีอัตราร้อยละที่ระบุ ตัวอย่างเช่นในแผนภูมิด้านล่างมี 5 ซองวางรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน ผู้ค้าจะเฝ้าดูกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกเขาทำหน้าที่เป็นพื้นที่สนับสนุนหรือความต้านทานที่แข็งแกร่ง แจ้งให้ทราบว่าการย้ายมักจะผกผันทิศทางหลังจากเข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่ง การเคลื่อนไหวของราคาเกินวงอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่อ่อนล้าและผู้ค้าจะเฝ้าดูการกลับรายการไปสู่จุดศูนย์กลางเฉลี่ยค่าเฉลี่ย - MA Breaking Down ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - MA เป็นตัวอย่าง SMA พิจารณาการรักษาความปลอดภัยโดยมีราคาปิดกว่า 15 วัน: สัปดาห์ที่ 1 (5 วัน) 20, 22, 24, 25, 23 สัปดาห์ที่ 2 (5 วัน) 26, 28, 26, 29, 27 สัปดาห์ที่ 3 (5 วัน) 28, 30, 27, 29, 28 A 10- วัน MA จะเฉลี่ยราคาปิดสำหรับ 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาเริ่มต้นเพิ่มราคาในวันที่ 11 และใช้ค่าเฉลี่ยและอื่น ๆ ดังที่แสดงด้านล่าง ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ MAs lag การกระทำราคาปัจจุบันเพราะพวกเขาจะขึ้นอยู่กับราคาที่ผ่านมายิ่งระยะเวลาที่ยาวนานสำหรับ MA เท่าไหร่ยิ่งเท่าไร ดังนั้นแมสซาชูเซตส์ระยะ 200 วันจะมีความล่าช้ามากกว่า MA 20 วันเนื่องจากมีราคาสำหรับ 200 วันที่ผ่านมา ความยาวของ MA จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการซื้อขายโดย MAs สั้นสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและ MAs ระยะยาวมีความเหมาะสมกับนักลงทุนระยะยาว นักลงทุนและผู้ค้าที่มีการซื้อขาย MA ระยะเวลา 200 วันโดยมียอดขายต่ำกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ MAs ยังให้สัญญาณการซื้อขายที่สำคัญด้วยตัวเองหรือเมื่อสองค่าเฉลี่ยข้ามไป MA ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในขาขึ้น ในขณะที่ค่าดัชนีลดลงแสดงให้เห็นว่าอยู่ในขาลง ในทำนองเดียวกันโมเมนตัมสูงขึ้นได้รับการยืนยันโดยการครอสโอเวอร์แบบ bullish ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นทะลุเหนือ MA ระยะยาว แรงกระแทกลงจะได้รับการยืนยันจากการคลี่คลายแบบหยาบคายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นข้ามต่ำกว่า MA ระยะยาววิธีการใช้ Moving Averages การเคลื่อนไหวค่าเฉลี่ยช่วยให้เราสามารถกำหนดแนวโน้มและอันดับที่สองเพื่อรับทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ แค่นั้นแหละ. ไม่มีอะไรที่ดีสำหรับพวกเขา สิ่งอื่นใดเป็นเพียงแค่เสียเวลา ฉันจะไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาจะถูกสร้างขึ้น มีเกี่ยวกับเว็บไซต์ zillion ที่จะอธิบายการแต่งหน้าทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา ฉันจะปล่อยให้คุณทำอย่างนั้นในวันหนึ่งของคุณเองเมื่อคุณเบื่อกับความคิดของคุณ แต่สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเพียงราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง แค่นั้นแหละ. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่ฉันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยของช่วงเวลา 10 (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น 30 (EMA) ฉันชอบที่จะใช้ช้าลงและเร็วขึ้น เพราะเหตุใดเมื่อความเร็วที่เร็ว (10) ข้ามไปช้ากว่า (30) ก็จะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ลองดูตัวอย่าง: คุณสามารถดูในแผนภูมิด้านบนว่าเส้นเหล่านี้สามารถช่วยคุณกำหนดแนวโน้มได้อย่างไร ที่ด้านข้างซ้ายของกราฟ 10 SMA อยู่เหนือเส้น 30 EMA และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สัญญาณ SMA 10 ตัวผวนลงมาต่ำกว่า 30 EMA ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและแนวโน้มจะลดลง จากนั้นดัชนี SMA 10 ตัวก็ทะลุผ่าน 30 EMA ในเดือนกันยายนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งและจะยังคงอยู่ต่อไปเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้น ต่อไปนี้เป็นกฎ: ให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่ยาวเมื่อ SMA 10 อยู่เหนือเส้น 30 EMA เน้นเฉพาะตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อ SMA 10 อยู่ต่ำกว่า 30 EMA มันไม่ได้ง่ายกว่านั้นและมันก็จะทำให้คุณอยู่ทางด้านขวาของแนวโน้มทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำงานได้ดีเมื่อหุ้นมีแนวโน้ม - ไม่เมื่อพวกเขาอยู่ในช่วงการซื้อขาย เมื่อหุ้น (หรือตลาดเอง) กลายเป็นเลอะเทอะคุณสามารถละเลยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ - โดยปกติแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำ (สำหรับตำแหน่งที่ยาว - ย้อนกลับสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ): SMA 10 ตัวต้องสูงกว่า 30 EMA ต้องมีช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทั้งสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องแคบลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ครั้ง SMA 200 ถูกใช้เพื่อแยกดินแดนของวัวจากดินแดนหมี การศึกษาพบว่าการเน้นตำแหน่งยาวเหนือบรรทัดนี้และตำแหน่งสั้น ๆ ใต้เส้นนี้จะทำให้คุณมีขอบเล็กน้อย คุณควรเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ลงในแผนภูมิทั้งหมดในกรอบเวลาทั้งหมด ใช่. แผนภูมิรายสัปดาห์, แผนภูมิรายวันและแผนภูมิภายในวัน (15 นาที, 60 นาที) SMA 200 เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญที่สุดที่จะมีอยู่ในแผนภูมิหุ้น คุณจะประหลาดใจที่จำนวนครั้งที่หุ้นจะย้อนกลับในพื้นที่นี้ ใช้เพื่อประโยชน์ของคุณนอกจากนี้เมื่อเขียนการสแกนหาหุ้นคุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ยาวนานซึ่งอาจอยู่เหนือบรรทัดนี้และอาจมีการตั้งค่าสั้น ๆ ที่อยู่ใต้เส้นนี้ การสนับสนุนและความต้านทานขัดต่อความเชื่อที่เป็นที่นิยมหุ้นไม่พบการสนับสนุนหรือความต้านทานต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หลายครั้งที่คุณจะได้ยินพ่อค้าบอกว่า Hey ดูที่หุ้นนี้มันเด้งออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันทำไมสต็อกก็รีบออกจากสายที่ผู้ประกอบการค้าบางวางบนแผนภูมิหุ้นมัน wouldnt หุ้นจะเด้ง (ถ้าคุณต้องการเรียกว่า) จากระดับราคาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ใช่บรรทัดบนแผนภูมิ หุ้นจะกลับ (ขึ้นหรือลง) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม แต่จะไม่ย้อนกลับไปที่บรรทัด ดังนั้นสมมติว่าคุณกำลังดูแผนภูมิและคุณเห็นสต็อคที่ดึงกลับมาช่วยบอกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รอบระยะเวลา 200 ดูที่ระดับราคาในแผนภูมิซึ่งเป็นจุดที่มีการสนับสนุนหรือความต้านทานอย่างมากในอดีต นี่คือพื้นที่ที่หุ้นน่าจะกลับรายการ