ดาวน์โหลดข้อมูล Forex ฟรีดาวน์โหลดขั้นที่ 1: เลือก ApplicationPlatform และ TimeFrame ในส่วนนี้คุณจะสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่คุณต้องการใช้ข้อมูล MetaTrader 4 MetaTrader 5 แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ใช้ข้อมูล M1 (1 นาทีบาร์) เท่านั้น ไฟล์เหล่านี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายหลังการขายโดยใช้แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 โปรดเลือก: แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ใช้ข้อมูล M1 (1 นาทีบาร์) และข้อมูล Tick ที่มีความละเอียด 1 วินาที ไฟล์เหล่านี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายหลังย้อนหลังภายใต้แพลตฟอร์ม NinjaTrader เวอร์ชันล่าสุด โปรดเลือกระยะเวลาข้อมูลที่คุณต้องการ: แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ใช้ข้อมูล M1 (1 นาทีบาร์) เท่านั้น ไฟล์เหล่านี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายหลังย้อนหลังภายใต้แพลตฟอร์ม MetaStock โปรดเลือก: สำหรับการใช้ทั่วไปรูปแบบนี้จะช่วยให้สามารถนำเข้าข้อมูล M1 (1 นาทีบาร์) ไปยังแอพพลิเคชันที่ 3 ได้ กรุณาเลือก: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สถิติข้อมูลติ๊กและเหตุการณ์ข่าวในความเห็นของฉัน javascript จะเป็นหนึ่งในภาษาที่แย่ที่สุดสำหรับงาน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณ จำกัด การทำงานของเบราว์เซอร์ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานช้าลงอาจจะมีเสถียรภาพ Ive ได้รับการวิจัยบิตและ R ดูเหมือนว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะคล้ายกับ S และ S Plus และมากวรรณคดีของการวิเคราะห์ทางสถิติของตลาดการเงินชุดเวลาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้สำหรับการวิเคราะห์ มีแม้แต่แพ็คเก็ตพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับ R เช่น quantmod JavaScript เต้นได้ดีในหลายสิ่งหลายอย่าง ผู้คนที่เลวร้ายเกินไปเชื่อมโยงกับการออกแบบเว็บเท่านั้น ในอดีต Ive ใช้ห้องสมุดนี้: คุ้มค่าใช้ถ้าคุณไม่ต้องการเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่ปัญญาอ่อนเช่น R. What เป็นบางส่วนของเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ข้อมูลติ๊กฉันกำลังมองหาที่ข้อมูลเห็บเพื่อดูว่าคำพูดกลางเดือนราคา วิวัฒนาการเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างในตลาด ตั้งแต่ข้อมูลติ๊กเป็นแบบอะซิงโครนัสหนึ่งลาดเทจริงๆใช้แบบดั้งเดิมชุดเวลาที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้ บางคนเสนอว่าฉันจะสร้างแถบราคาขึ้นอยู่กับเวลานาฬิกาหรือเวลาทางการค้า แต่ฉันคิดว่ามีแนวโน้มที่จะพลาดข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างแท่ง ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ฉันสามารถเข้าถึงวิธีนี้ได้ คุณถามคำถามที่คลุมเครือมาก (เช่นคุณกำลังพยายามวัดอะไรและคุณมีข้อมูลอะไรบ้าง) แต่ผมให้คำแนะนำ: โดยทั่วไปเมื่อผู้คนพิจารณาว่าราคาจะมีวิวัฒนาการอย่างไรพวกเขาจะ มีแนวโน้มที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ ดังนั้นฉันจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการวัด ความผิดปกติของข้อมูลชุดเวลาไม่ใช่ปัญหาในตัวเองเว้นแต่คุณจะสมมติฐานในการคำนวณของคุณเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นการกระจายตัวในเวลา จำนวนรูปแบบที่มากกว่า 1 มิลลิวินาทีจะแตกต่างจากมากกว่า 1 วินาที (และจะแตกต่างกันไปตามเนื้อหา) ดังนั้นคุณจำเป็นต้องจัดทำสถิติของคุณเพื่อทำรายงานนี้ 1.1 มีเอกสารมากมายเกี่ยวกับการวัดความผันผวนโดยใช้ข้อมูลการติ๊กความถี่สูง ค้นหาเอกสารเกี่ยวกับความแปรปรวนที่เกิดขึ้นความผันผวนและความสัมพันธ์จากผู้คนเช่น Neil Shepard (ดูสถาบันของเขา) หรือ Tim Bollerslev คุณลักษณะหนึ่งของวรรณคดีนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะไม่ใช้ข้อมูลติ๊กติเตียนเพราะสิ่งที่เรียกว่าเสียงโครงสร้างจุลภาค (เช่นการตีกลับด้วยการเสนอราคา) และโดยทั่วไปแล้วคุณควรประเมินข้อมูลบางอย่างเช่นข้อมูล 5 นาที 1.2 นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลที่เว้นระยะห่างที่ไม่สม่ำเสมอ (ดูตัวอย่างเช่นเอกสารของ Muller และ Zumbach) บทความล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออัลกอริทึมสำหรับซีรี่ส์เวลาไม่สม่ำเสมอ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวดำเนินการแบบโรลลิ่งอื่น ๆ มีส่วนที่ดีในหนังสือ Eric Zivots เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุดเวลาซึ่งครอบคลุมข้อมูลนี้ (ดูข้อมูลความถี่สูงที่เว้นระยะห่างไม่สม่ำเสมอหรือผู้ดำเนินการที่ไม่ต่อเนื่อง) การดูสถิติในเวลานาฬิกาหรือเวลาทางการค้าเป็นความแตกต่างที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นจำนวนของคำพูดหรือธุรกิจการค้าอาจแตกต่างกันไปอย่างมากในสินทรัพย์โดยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีหลักประกันเพียงไม่กี่ครั้งต่อวันเทียบกับสินทรัพย์สภาพคล่องที่ซื้อขายกันหลายครั้งในแต่ละวินาที การใช้เวลาทางการค้าในการวัดค่าต่างๆเช่นความผันผวนอาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้บางส่วน (เช่นเดียวกับความสำคัญของการประมาณค่าของคุณ) แม้ว่าคุณจะต้องพิจารณาว่ามีเวลาทำงานอื่น ๆ หรือไม่เช่นเปิดหรือปิดเวลาตามฤดูกาล คุณทำงานในเวลาทางการค้า สำหรับข้อมูลการติ๊กคุณกำลังทำงานกับระดับ 1 (ด้านบนของราคาหนังสือและธุรกิจการค้า) หรือระดับ 2 (ข้อมูลหนังสือสั่งเต็ม) ถ้าระดับ 2 คุณอาจไม่เพียง แต่ต้องการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงเวลา . "ข้อมูลการซื้อขายและคำคมของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็นข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายในวันนี้การวัดสภาพคล่องและความผันผวนและการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคในตลาดและอื่น ๆ . แพคเกจนี้มีชุดของฟังก์ชั่น R เพื่อทำความสะอาดอย่างรอบคอบและตรงกับธุรกิจการค้าและข้อมูลคำพูดคำนวณสภาพคล่องหลังการโพสต์และมาตรการความผันผวนและตรวจสอบการกระโดดราคาใน dataquot จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณระยะเวลาสร้างแถบรวมทิศทางการค้าโดยใช้ Algo Lee-Ready, Covariances, Multiple Exchanges ndash shoonya 5 ตุลาคม 12 at 13:07 เพื่อที่จะใช้วิธีการสำหรับชุดเวลาที่เท่ากัน: เพียงไม่สนใจ timestamps แยกการค้าและเวลานาฬิกา (เช่น 1: เพิ่มขึ้นเป็นเวลาที่นาฬิกาเป็นชุดเวลา) สร้างชุดเวลาเบาบางเท่ากันกับการเพิ่มขึ้นของเวลาที่เล็ก ๆ (ซ้ำโดยปริยาย ราคาเมื่อจำเป็น) รวมแถบเท่ากันแม้ว่าบางอย่างข้างต้นเป็นเรื่องใหญ่โตพวกเขาจะได้รับคุณไป นอกจากนี้ฉันมี Engle, Russell, 2004, การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินความถี่สูงรอให้ฉันอ่านตอนนี้ บทนำเกี่ยวกับการเงินในความถี่สูงอาจมีความเกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจขั้นที่ 2,3 amp4. คุณสามารถอธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆหรือไม่ ndash silencer 10 ต. ค. 12 ที่ 1:21 1, 2, 3 amp 4 เป็นตัวเลือกไม่ใช่ขั้นตอน ทั้ง 1, 2, 3 หรือ 4 โฆษณา 2) พิจารณาเวลาเป็นตัวแปรบางตัวที่สัมพันธ์กับชุดข้อมูลเดิมโดยอาจมีการคาดการณ์ทั้งเพื่อทราบว่าราคาจะไปที่ใดและเมื่อไปที่นั่น โฆษณา 3) หาบางส่วนที่เพิ่มขึ้นเล็ก ๆ เวลาดังกล่าวว่า oservations ทั้งหมดของชุดเวลาเดิมประมาณพอดีกับบางส่วนของชุดเวลาของคุณเท่ากันใหม่ โฆษณา 4) สรุปข้อมูลของคุณอาจต่อ 500 microseconds และสร้างข้อมูล openhighlookclose สำหรับแต่ละชุด 500 microsecond ndash Konsta 10 ต. ค. 12 เวลา 21:06 น.
No comments:
Post a Comment